Интересные опционы колл и колл на 16 декабря

Инвесторы в Northrop Grumman Corp ( NYSE: NOC ) увидел, что новые опции стали доступны сегодня, к истечению 16 декабря. В Канал опционов на акции В нашей формуле YieldBoost были просмотрены цепочки опционов NOC для новых контрактов 16 декабря и определены контракты на один пут и один колл, представляющие особый интерес.

Контракт на продажу по цене исполнения $ 190,00 имеет текущую ставку в 75 центов. Если инвестор должен был продать с открытием, чтобы заключить контракт, он обязуется купить акцию по 190,00 долл. США, но также получит премию, установив стоимость акций в 189,25 долл. (До комиссионных брокеров). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций NOC, это может стать привлекательной альтернативой сегодняшней цене $ 216,91 / акция.

Поскольку забастовка в размере 190,00 долл. США представляет приблизительно дисконт в размере 12% к текущей торговой цене акции (другими словами, она не отвечает этим процентам), также существует вероятность того, что срок действия контракта пут будет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что текущие шансы на то, что это произойдет, составляют 92%. Канал опционов на акции будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих чисел на нашем сайте под страница сведений о контракте для этого контракта , Если контракт истекает бесполезно, премия будет представлять 0,39% доходности по денежным обязательствам или 2,72% в годовом исчислении - на канале опционов на акции мы называем это YieldBoost .

Нажмите здесь, чтобы узнать, какие топ-листы YieldBoost совершают выкупы »

Ниже приведен график, показывающий историю торгов за 12 месяцев для Northrop Grumman Corp и выделенный зеленым цветом, где страйк на 190,00 $ расположен относительно этой истории:

Если говорить о стороне вызовов в опционной цепочке, то в контракте на продажу по цене исполнения $ 220,00 текущая ставка составляет $ 3,80. Если инвестор должен был купить акции NOC по текущему уровню цен в 216,91 долл. США за акцию, а затем заключить контракт на продажу с открытием сделки как «покрытый колл», он обязуется продать акцию по цене 220,00 долл. США. Принимая во внимание колл, продавец также получит премию, которая приведет к общей прибыли (без учета дивидендов, если таковые имеются) в размере 3,18%, если акция будет отозвана по истечении 16 декабря (до комиссий брокера). Конечно, если на самом деле взлетят акции NOC, то потенциально можно оставить много положительных моментов, поэтому важно посмотреть на историю торговли Northrop Grumman Corp за двенадцать месяцев, а также изучить основы бизнеса. Ниже приведен график, показывающий последние двенадцатимесячную историю торгов NOC, с забастовкой в ​​$ 220,00, выделенной красным цветом:

Принимая во внимание тот факт, что забастовка в размере 220,00 долл. США представляет собой приблизительно 1% -ную премию к текущей торговой цене акции (другими словами, она вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что покрытый контракт на вызов будет истекает бесполезно, и в этом случае инвестор сохранит свои акции и премию. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что текущие шансы того, что происходит, составляют 59%. На нашем сайте под страница сведений о контракте для этого контракта Канал опционов на акции будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и опубликует график этих чисел (также будет отображаться история торговли опционным контрактом). Если срок действия покрытого контракта на покупку истекает бесполезно, премия будет означать увеличение дополнительной прибыли инвестору на 1,75% или 12,06% в годовом исчислении, которое мы называем YieldBoost .

Нажмите здесь, чтобы узнать, как получить максимальный доход от акций, проводящих обратный выкуп »

Подразумеваемая волатильность в примере с контрактом пут составляет 25%, а подразумеваемая волатильность в примере с контрактом колла составляет 16%. Между тем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние 12 месяцев (учитывая последние 252 значения закрытия торгового дня, а также сегодняшнюю цену $ 216,91) равной 16%. Для более подробной информации о контрактах опционов пут и колл, которые стоит посмотреть, посетите StockOptionsChannel.com ,

Похожие